Přitom se 10. ledna 1886 narodil v cizině, ve Štýrském Hradci (Grazu) v Rakousku v rodině baltských Němců. V roce 1887 se rodina přestěhovala do dnešního Talinu, a když byly Romanovi dva roky, rodiče se rozvedli. Matka se znovu vdala a Romana vychovával nevlastní otec. A že s ním měl co dělat.
Dva roky Roman navštěvoval gymnázium, ale byl z něj vyloučen, protože přestal chodit do školy. Se zápalem plic se totiž odjel léčit na jih do zahraničí a školu o tom nejspíš jaksi neinformoval. V roce 1902 ho otec nechal zapsat do námořní školy, ale pro své svéhlavé chování tam vydržel jen tři roky. Potom se během rusko-japonské války přihlásil jako dobrovolník do armády, ale než dorazil až do Mandžuska, válka skončila.
V roce 1906 nastoupil do vojenské školy, kterou za dva roky absolvoval a byl přidělen k zabajkalské kozácké armádě. V roce 1910 byl v podstatě za trest, kvůli nekázni v podobě ozbrojené šarvátky s jiným vojákem, převelen ke kozáckému pluku „Amur“. Tam vydržel 3 roky a v roce 1913 armádu opustil, aby se jako příslušník ruského konzulátu zúčastnil národněosvobozeneckého boje Mongolů proti čínské nadvládě.
Někde tady zřejmě začíná baronův velký sen o samostatném středoasijském státě, který by vznikl sloučením Tibetu, Číny, Mongolska a Mandžuska podle Čingischánova vzoru. Až by se tak stalo, začal by tento stát „křížovou výpravu“ proti Západu, ohnisku (nežádoucích) revolucí. Základ tohoto státu měly tvořit „žluté“ asijské národy, které by na celém euroasijském kontinentu nastolily „žlutou“ kulturu a „žlutou“ víru – tibetský buddhismus a tak obrodit a sjednotit celý Starý svět, tj. Asii a Evropu.
Po vypuknutí první světové války se baron Sternberg ihned vrátil do Ruska. Sloužil u různých pluků a během války byl pětkrát raněn, ale vždy se ještě nedoléčený vrátil ke svému útvaru. Za statečnost a odvahu obdržel pět řádů a právě kvůli své šílené odvaze a výstřednímu chování dostal přízvisko „Šílený baron“ a později, pro svou krutost „Krvavý baron“.
V roce 1916 byl vyřazen z ruské armády, opět kvůli porušení kázně. Odjel do Vladivostoku a pak se na kavkazské frontě sešel se svým přítelem, podobně „šíleným“ budoucím generálporučíkem Bílé armády, kozáckým náčelníkem G. M. Semjonovem. V prosinci 1917 začal spolu s ním formovat zvláštní oddíl pro boj proti Rudé armádě. Došlo k masivnímu náboru dobrovolníků a příští rok dostal Ungern hodnost generálmajora.
Jinak bojová činnost rudých a bílých byla v podstatě stejná. Obě dvě strany především rabovaly místní obyvatelstvo, aby si zajistily týlové zabezpečení. Ungern navíc navázal styky s monarchistickými kruhy v Číně. Ale to už se v roce 1919 blížila Rudá armáda, která zahájila mohutnou ofenzívu. Armáda bílých musela ustupovat a admirál Kolčak byl popraven. Ungern, se pod tíhou reality připravoval se zbytkem svého vojska na útěk do Mongolska, kde chtěl obnovit monarchii. To se mu také po několika vítězstvích nad Číňany podařilo, Mongolsko vyhlásil nezávislým královstvím, ale jeho skutečným vládcem se stal on sám, baron Ungern.
Po zkonsolidování vnitřní situace v Sovětském svazu, 28. června 1921 vtrhla Rudá armáda do Mongolska a Ungern musel ustoupit na Sibiř, kde byl 20. 8. 1921 zajat rudými. Na Leninův telefonický příkaz byl potom 15. září 1921 odsouzen k smrti a téhož dne zastřelen. Bylo mu tehdy pouhých 35 let. Snad rozsudek přijal s klidem vlastním buddhistické víře, na kterou již dříve přešel. Zároveň se ale nezřekl ani křesťanství a všechna náboženství považoval za vyjádření jedné, nejvyšší pravdy. Právě v jejich proroctvích našel vysvětlení občanské války a své povolání do boje proti revolucionářům.
Kdyby se mu jeho sen o jednom obrovském středoasijském státě splnil, jako prvnímu po Čingischánovi (? – 1227), podařilo by se mu vybudovat stát sahající v té době od Tichého oceánu až ke Kaspickému moři o neuvěřitelné rozloze 24 – 33 milionů km2. Přitom Evropa má celá něco přes 10 milionů km2 a ČR 78 865 km².
Je složité říct, jaká by potom byla evropská budoucnost. Těžko by v ní asi vznikl třeba nacismus a fašismu, když bychom na svět koukali asijskýma očima.
